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jueves, 12 de febrero de 2009

Basilea , una normativa bancaria europea (Parte I)

Basilea, es una pequeña ciudad en el país de Suiza donde allí por el año 1988 se celebró una reunión de los Gobernadores de los Bancos Centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EEUU, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza. En ella hubo debate y tuvo como resultado un "paper" en el que se establecieron cuáles deberían ser los Recursos propios mínimos de los que una entidad financiera debería disponer en función del riesgo al que está dispuesto: los fondos propios deben ser mayores al 8% de los activos que contenga en el balance. A este documento se le denomina Tratado de Basilea I y únicamente se centra en la regulación del riesgo de crédito al que pueda estar expuesta una entidad.

En 2004 tuvo lugar otra reunión denominado Tratado de Basilea II. En ella se propuso mejorar la anterior versión, tener en cuenta otros tipos de riesgo como el de mercado y llevar a debate el producto financiero de "titulizaciones", del que tanto se ha hablado en esta crisis.
En el tratado anterior había un fallo importante y esque no se tenía en cuenta la calidad crediticia de los activos de los que el banco disponía. Para ello se hizo una clasificación de los activos, segmentándolos, y así adjudicar una puntuación en función del mayor o menor riesgo al que expusiera la entidad que lo ejerciera. A estos segmentos se les llamó RW ("Risk Way"); a la ponderación de dichos segmentos RWA (
"Risk Weighted Assets") o lo que es lo mismo, activos ponderados por su riesgo. A partir de dichas premisas, toda entidad financiera puede calcular si sus fondos propios están de acuerdo con la normativa o no. A partir de ahí también se podría obtener el ratio de solvencia que indicaría lo lejos o cerca que estás respecto a ese 8% de tu activo sobre fondos propios.

Continuará...

4 comentarios:

  1. Hola Laura.
    Soy Sara, saroide, del blog Con ojos de Sara. Me ha hecho mucha ilusión ver una carita más, la tuya, entre los seguidores del blog y, claro, he entrado en el tuyo. Como habrás visto, yo también me he apuntado a tu blog, lo encuentro muy interesante: actualidad y temas de los que no controlo mucho, como economía o política, vistos de forma amena y clara. ¡Nos seguiremos! :)

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  2. Hola Sara, me algro que te guste el blog. Intento comentar de la forma que yo entiendo la actualidad económica y cualquier otro tema que surja.
    Encontré tu blog y me gustó mucho por la originalidad de tus textos, me pareció estupendo ese en el que ibas a la dependienta a devolver el traje de la vida ;)
    Nos seguimos!

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  3. Yo no sé mucho de Basilea, no, pero hay cosas de las que sí sé..

    1) Siempre el negocio es hacer la propia con la ajena (parliamo de guita, oppiamente). Y si las cosas se ponen saladas.. paga Dios.

    2) El XP es mejor que el Vista, el 95 mejor que el 2000 y el 3.1 mejor que el 3.11 (y sin embargo sirven todos para lo mismo..).

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  4. Respecto al primer punto, obtener financiación ajena siempre ha sido más barato que financiación propia (recursos propios) de ahí que los bancos tendían a apalancarse más y más.

    Basilea lo que busca es asegurar un mínimo de fondos propios respecto a las obligaciones adquiridas.

    Respecto al segundo, las nuevas versiones sirven para lo mismo que la anterior pero la mejoran, se supone.

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